中国银监会关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知_安庆银监分局

By sayhello 2019年6月11日

通国倾斜飞行事情监视支撑局,各大大地倾斜飞行、股份制倾斜飞行,邮储倾斜飞行,外资倾斜飞行:

为了前进衍生品的风险计量和支撑水平,伸展衍生货物事情稳步开展,现将衍生器买卖对方失约风险资产计量规则的公布给您,请遵从实行。

衍生器买卖对方失约风险资产计量规则的201911日起施行。

201813

(这是发送倾斜飞行接管扩大某人的兴趣和地方的倾斜飞行掌握财政I

衍生器、买卖对方失约风险、资产计量规则的

一、买卖倾斜飞行该当阵地使用着的规则装置使负担或压迫法或外部评级法计算衍生器的买卖对方失约风险资产。

二、使负担或压迫法在买卖倾斜飞行击中要害装置,买卖对方失约风险资产为衍生器的买卖对方失约风险揭露乘以买卖对方风险使负担或压迫,买卖对方的风险使负担或压迫适合办法附件的规则。2首要的有些表中资产的风险使负担或压迫决议。买卖倾斜飞行外部评级法的运用,阵地《买卖倾斜飞行本钱规则(试验)》A3信贷风险外部评级法风险额外的资产计量规则的计算买卖对方失约风险资产。

三、买卖倾斜飞行该当适合本细则的规则。,买卖对方失约风险睁开的计算,包罗重拨本钱和潜在风险揭露。

四、买卖倾斜飞行该当选派类别策略性。,净结算结成的明确。净结算结成是买卖经过有买卖的集中。,以下基准应该是我:

1买卖倾斜飞行该当与买卖对方订约净结算科学实验报告。。当买卖对方失约或被清算时,与正确和工作收款使用着的的买卖的市面财富,买卖倾斜飞行可以采取净数结算方法停止清算。。 

2买卖倾斜飞行该当保证净数结算的法度上的义务和无效性。,赢得与净结算科学实验报告使用着的的法度事件的封面法度审察,确保净数结算的无效施行。法度审察启发反正应包罗:

(1)买卖对方到哪里国的法度;

(2)如净数结算触及买卖对方的境外分支扩张,在近海处扩大某人的兴趣到哪里国的法度;

(3)净数结算科学实验报告掩蔽的每笔买卖的适合于法度;

(4)能够冲击力净数结算科学实验报告适合于的其余的法度。

3适合于于净数结算科学实验报告的法度产生代替物时,买卖倾斜飞行该当保证使用着的科学实验报告合法。。

五、买卖倾斜飞行该当将衍生货物隔墙为响应的资产类别。。买卖倾斜飞行该当选派类别顺序和类别基准。,衍生品类别应是独一的、同次性原则和当心接管声称。

六、衍生器的资产类别包罗:利息率器、外币器、信誉类器、合法权利器和商品器。资产类别的按照是衍生器的首要风险做代理商,它由其会诊瞄准的器决议。。当衍生器同时组编不同类型的风险混乱时,买卖倾斜飞行该当阵地风险评价原则决议首要风险混乱。,坚持首要风险混乱的同次性。

七、买卖倾斜飞行该当以资产类别为根底,为装支管结成隔墙原则的开发,杂多的资产类别的衍生货物分为抵消型公司。。

八、买卖倾斜飞行应区别保证金衍生品和非Margi衍生品。。向相等的数量的净结算使充满结成,保证金衍生器买卖的失约风险由失约限度局限。。

九、对保证金衍生品买卖,买卖倾斜飞行该当与中国人民倾斜飞行订约融资融券科学实验报告。。仅具有单向保证金科学实验报告应认定为无保证金衍生品买卖。

十、买卖倾斜飞行该当将买卖对方信贷风险支撑归入,开发和使完美D的风险支撑策略性和顺序,增强信息系统和根底设施扩大,前进履历搜集和贮藏最大限度的,确保衍生品估值和本钱计量的当心性。

十一、倾斜飞行事情监视支撑部门要增强监视支撑。。在监视和查阅极盛时的占有记述的根底上,推进买卖倾斜飞行前进衍生器支撑水平。

十二、本规则的所称衍生器包罗求婚买卖衍生器。、在买卖所买卖的衍生品和其余的现世的清算买卖。此规则的适合于于衍生器名基金影响的范围5000亿元或占总资产面积影响的范围30%下的买卖倾斜飞行

中国银行业监督管理委员会印发《使用着的印发的成绩》<衍生器、买卖对方失约风险、资产计量规则的>的通牒》

中国银行业监督管理委员会使用着的部门负责人使用着的成绩<衍生器、买卖对方失约风险、资产计量规则的>公报答复通信者的成绩

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