中国银监会关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知_安庆银监分局

By sayhello 2019年6月11日

倾斜飞行监视监督局,各作乐岸、股份制岸,邮储岸,外资岸:

为了繁殖衍生品的风险计量和监督水平,使通俗化衍生产量事情稳步开展,现将衍生器市对方违背诺言风险资产计量支配放开给您,请相合实现。

衍生器市对方违背诺言风险资产计量支配201911日起履行。

201813

(这是发使作出岸接管分支形成和本地的岸堆积I

衍生器、市对方违背诺言风险、资产计量支配

一、事务岸该当理性大约规则功能重任法或亲密的评级法计算衍生器的市对方违背诺言风险资产。

二、重任法在事务岸做成某事功能,市对方违背诺言风险资产为衍生器的市对方违背诺言风险表露乘以市对方风险重任,市对方的风险重任适合办法附件的规则。第一流的分开表内资产的风险重任决议。事务岸采取亲密的评级法,理性《事务岸本钱规章(选拔)》A3、《信誉风险亲密的评级法风险额外的资产计量支配》计算市对方违背诺言风险资产。

三、事务岸该当适合本细则的规则。,衍生产量市对方违背诺言风险睁开计算,包孕为出一套新题本钱和潜在风险睁开。

四、事务岸该当绘样搭配策略。,净结算结成的界说。净结算结成是事务经过各式各样的的市的集中。,以下基准应该是我:

1事务岸该当与市对方签署净结算科学实验报告。。当市对方违背诺言或被清算时,与马上和工作收款大约的市的集市重要性,事务岸可以采取净总值结算方法停止清算。。 

2事务岸该当保证净总值结算的无效和无效性。,利润与净结算科学实验报告大约的法度事件的写信法度审察,确保净总值结算的无效履行。法度审察看法无论如何应包孕:

(1)市对方地方国的法度;

(2)如净总值结算关涉市对方的境外业务或活动范围,海内分支形成地方规律度;

(3)净总值结算科学实验报告牵制的每笔市的诉讼法度;

(4)可能性引起净总值结算科学实验报告诉讼的静止法度。

3诉讼于净总值结算科学实验报告的法度发作找头时,事务岸该当保证大约科学实验报告合法。。

五、事务岸该当将衍生产量重新分配为类似的资产类别。。事务岸该当绘样搭配顺序和搭配基准。,衍生品搭配应是只的、坚固性道德标准和当心接管盘问。

六、衍生器的资产类别包孕:货币利率器、外币器、信誉类器、权利器和商品器。资产搭配的由于是衍生器的次要风险决议并发症,它由其求教于客体的器决议。。当衍生器同时容纳不同类型的风险并发症时,事务岸该当理性风险评价原则决议次要风险并发症。,扣留次要风险并发症的坚固性。

七、事务岸该当以资产搭配为根底,取消结成重新分配原则的创建,各式各样的资产类别的衍生产量分为抵消型公司。。

八、事务岸应区别保证金衍生品和非Margi衍生品。。由于相等的的净结算授予结成,保证金衍生器市的违背诺言风险由违背诺言限度局限。。

九、对保证金衍生品市,事务岸该当与中国人民岸签署融资融券科学实验报告。。仅具有单向保证金科学实验报告应认定为无保证金衍生品市。

十、事务岸该当将市对方信誉风险监督适合,创建和优秀的D的风险监督策略和顺序,提高信息系统和根底设施新生事物,繁殖消息搜集和储藏处最大限度的,确保衍生品估值和本钱计量的当心性。

十一、倾斜飞行监视监督部门要提高监视监督。。在监视和在内完成的利用账目的根底上,鞭策事务岸繁殖衍生器监督水平。

十二、本支配所称衍生器包孕追求市衍生器。、在市所市的衍生品和静止俗人清算市。此支配诉讼于衍生器名基金积累到5000亿元或占总资产反比例积累到30%不只是的事务岸

中国银行业监督管理委员会印发《大约印发的成绩》<衍生器、市对方违背诺言风险、资产计量支配>的告发》

中国银行业监督管理委员会大约部门负责人大约成绩<衍生器、市对方违背诺言风险、资产计量支配>公报答复新闻记者的成绩

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